Vanouds werd de plaats Die Haghe of Den Hag(h)e genoemd. Vanaf het begin van de 17e eeuw gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die deftiger klinkt en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (waarschijnlijk werd het toen al opgevat als: de Haag (=bos) van de Graaf (van Holland)). De oude naam Den Haag bleef in de volksmond bestaan.

Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de naam Den Haag in plaats van 's-Gravenhage, mede in verband met de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (met o.a. het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof), en om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens, Noors en Zweeds), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans), A Haia (Portugees), Gaaga (Russisch) en Haga (Roemeens).

In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen.[4] In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken van de gemeente staat daarom altijd 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB gebruiken echter de kortere naam Den Haag.

'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis - de verkleinvorm wordt wel gebruikt voor een 'deftig' aandoende plaats of een die met het Oranjehuis geassocieerd wordt. Zo wordt Arnhem het Haagje van het Oosten en Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd (zie geschiedenis van Breda). Of vergelijk met het Fries Haagje (=Heerenveen). Tenslotte wordt 'Den Haag' gebruikt voor de Nederlandse overheid en de politiek in het algemeen.

Ook was Den Haag vanouds de plaats waar in de Nederlandse koloniën werkzame Nederlanders hun langdurig verlof plachten door te brengen. Na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië zijn veel Indische Nederlanders in Den Haag gaan wonen, vandaar de bijnaam De Weduwe van Indië.